Como quieras, pero es normal que la agencia te exija el DNI para hacerte la entrega. Y es normal que la Aduana (Agencia Tributaria) quiera tu DNI para gestionar la importación.

Tú has preguntado que deberías hacer, yo te he respondido con detalles y con mi experiencia en estos...

Mi pregunta es... ¿Quien te esta exigiendo el DNI?